“The Value of Information: The Impact of European Union Bank Stress Tests on Stock Markets”, in International Advances in Economic Research (2019)
Este artigo, de Maria Rosa Borges, José Zorro Mendes e André Pereira, examina se os testes de stress dos bancos da União Europeia em 2010, 2011 e 2014 produziram informações úteis e reais para o mercado. Com base numa abordagem que permite uma análise integrada, foi utilizada uma amostra de 41 bancos que participaram dos três testes de stress.